Konputagailu zorrotza.
Konpara itzazu bi inbertsioak modu justuan, irabazi handiagoa volatilitatearen arabera banatuz.
Erlatiboa.
-
Askotan galdetzen diren galderak
Zein da Sharpe-ren ratio ona?
Normalean, 1.0 baino gorakoa ona da, 2.0tik gora bikaina eta 0.5etik beherakoa ahula arriskuaren kontuan hartuta.
Sharpe negatiboa izan daiteke?
Bai, inbertsioak arrisku gabeko tasa baino gutxiago itzultzen duenean. Horrek esan nahi du ez zenuela hartu zen arriskua konpentsatu.
Zein da mugaketa nagusia?
Etorkizunak banatuta daudela onartzen du eta gorabeherako volatilitatea eta beherabeherakoa berdintzeko zigorra jasotzen du.
Adibideak:
A funtsak: %12ko errenta, %15eko bolumena eta %4koa.
Argiak = (12−4) / 15 = 0,53.
B funtsak: %10eko errenta, %8ko bolumena eta %4koa.
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 arriskuaren arabera hobeto egokituta, errentamendu txikiagoa izan arren.
Horrekin lotutako tresnak
️ Erantzukizun-bazterketa
Irtenerak estimatu ilustratiboak dira, ez aholkularitza ekonomikoa.Inbertsioek arriskua dakarte kapital galera barne.