Опције Калкулатор цена (Черно-Шоле)
Улаз: спот, штрајк, време, нестабилност, ризик-своји став. Издатак је теоријска фер вредност.
Теоретска цена
-
Sponsored
Raw ECN spreads from 0.0 pips
Често постављана питања
Да ли је Блек-Шхолес точен?
То је теоретски модел који претпоставља константну нестабилност и европске вежбе. Реални тржишта показују "смеха валатилности" које не може да ухвати.
Зашто цене само европске опције?
Формула претпоставља да се вежба само по истеку. Америчке опције (који се могу искоришћавати рано) захтевају нумеричне методе као што су биномиални дрвећи.
Шта је валатилност овде?
Имплицирана или историјска стандардна одклона основног повратака, изражена у проценту.
Направили примере
Позив на банкомат, 20% обема, 1y
100 долара/100 долара са 20% обема и 4% стопом ≈ 9,47 долара.
Дубоки ИТМ став
100 долара спота против 105 удара је углавном унутрашња вредност плус мала временска премија.
Сврзани алати
️ Одговорност од одговорности
Улагање укључује ризик, укључујући и губитак капитала.