Računalnik za ostre razmerje
Primerjajte dve naložbi pošteno, če razdelite presežek donosnosti po volaliteti.
Ostrov razmerje
-
Sponsored
Raw ECN spreads from 0.0 pips
Pogosto zastavljena vprašanja
Kaj je dober razmerje Sharpe?
Na splošno je višje od 1,0 primerne, nad 2,0 odlično in pod 0,5 slab po računovodstvu tveganja.
Je lahko Sharpe negativen?
Ja če je donos naložbe nižji od stopnje brez tveganja, kar pomeni, da niste bili nadomestili za sprejeto tveganje.
Kaj je glavna omejitev?
Predpostavlja, da so donosnosti običajno razdeljene in enako kaznuje navzgorno in dolžno nestanovitost.
Uspeli primeri
Fund A: 12% donosnosti, 15% obsega, rf 4%
Šarp = (12−4)/15 = 0,53.
Sklad B: 10% donos, 8% obseg, rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 bolj prilagojeno tveganju kljub nižjemu donosnosti.
Skupaj z njimi
️ Izpovedni list
Vključno z naložbami, ki vključujejo tveganje in izgubo kapitala.