Kalkulator pre ostré pomery
Spomeňte dve investície spravodlivo rozdelením nadmernej návratnosti podľa volatility.
Ostrý pomer
-
Často sa pýtajú otázky
Aký je dobrý pomer Sharpe?
Vo všeobecnosti je nad 1,0 slušné, nad 2,0 vynikajúce a pod 0,5 slabé po zohľadnení rizika.
Môže byť Sharpe negatívny?
Áno ak návratnosť investície je nižšia ako bezrisková sadzba, čo znamená, že ste neboli kompenzovaní za prijaté riziko.
Čo je hlavným obmedzením?
Predpokladá, že výnosy sú normálne rozdelené a rovnako trpí volatilitou nahoru aj dole.
Pracovné príklady
Fond A: 12% výnos, 15% objem, rf 4%
Šarp = (12−4)/15 = 0,53.
Fond B: 10% výnos, 8% objem, rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 lepšie prispôsobené riziku napriek nižšej návratnosti.
Spolupracujúce nástroje
️ Odvolanie od zodpovednosti
Výsledky sú ilustratívne odhady, nie finančné poradenstvo. Investovanie zahŕňa riziko vrátane straty kapitálu.