Opcie Kalkulatór ceny (Čierny škol)
Vstupy: spot, strike, čas, volatilita, bezrisková sadzba. Výhod je teoretická reálna hodnota.
Teoretická cena
-
Často sa pýtajú otázky
Je Black-Scholes presný?
It is a theoretical model assuming constant volatility and European exercise.Skutočné trhy ukazujú "nevýsledné úsmevy", ktoré nedokáže zachytiť.Prečo sa cení len európske možnosti?
Prečo sa cení len európske možnosti?
Americké možnosti (ktoré sa môžu vykonávať skôr) potrebujú číselné metódy ako binomiálne stromy.
Čo je tu volatilita?
Implicitná alebo historická ročná štandardná odchýlka základného výnosu vyjadrená ako percento.
Pracovné príklady
Požiadavky na výmenu:
Volať 100 dolárov/100 dolárov s 20% objemom a 4% sadzbou ≈ 9,47 dolárov.
Hĺbkový ITM put
100 bodov proti 105 strižových je väčšinou vnútorná hodnota plus malá časová prémiá.
Spolupracujúce nástroje
️ Odvolanie od zodpovednosti
Výsledky sú ilustratívne odhady, nie finančné poradenstvo. Investovanie zahŕňa riziko vrátane straty kapitálu.