Острое соотношение Калькулятор
Сравните два инвестиции справедливо, разделив избыточную отдачу на волатильность.
Острое соотношение
-
Часто задаваемые вопросы
Какой хороший соотношение Шарп?
Обычно выше 1,0 - это достойный показатель, выше 2,0 - отличный показатель и ниже 0,5 - слабый показатель после учета риска.
Может ли Шарп быть отрицательным?
Да если возврат инвестиции ниже безрисковой ставки, то есть вы не были компенсированы за принятый риск.
Какое главное ограничение?
Он предполагает, что доходы обычно распределяются и одинаково наказывает как ростную, так и снижающую волатильность.
Примеры, которые мы использовали
Фонд А: 12% доходность, 15% объем, rf 4%
Острие = (12−4)/15 = 0,53.
Фонд Б: 10% доходность, 8% объем, rf 4%
Острый = (10−4)/8 = 0,75 лучше корректированный для риска, несмотря на более низкую доходность.
Сходные инструменты
️ Ответственность от ответственности
В результате инвестиции возникают риски, включая потери капитала.