Calculatorul de proporţii ascuţite
Comparați corect două investiții împărțind randamentul excesiv cu volatilitatea.
Ratio de mare viteză
-
Întrebări frecvente
Care este un raport Sharpe bun?
În general, peste 1,0 este decent, deasupra 2,0 este excelent și sub 0,5 este slab după contabilizarea riscului.
Poate Sharpe să fie negativ?
Da atunci când investiția are un randament mai mic decât rata fără risc, ceea ce înseamnă că nu ați fost compensat pentru riscul asumat.
Care este limita principală?
Se presupune că randamentele sunt distribuite în mod normal și penalizează volatilitatea la nivel ascendent și descendent.
Exemple de lucru
Fondul A: 12% randament, 15% vol. rf 4%
Sharpe = (12−4)/15 = 0,53.
Fondul B: 10% randament, 8% vol. rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 mai bine ajustat la risc în ciuda rentabilității reduse.
Instrumentele aferente
️ Disclaimer de răspundere
În cazul în care investitorii nu sunt capabili să își facă cunoștințele cu privire la investițiile lor, acestea trebuie să fie considerate ca fiind o metodă de calcul.