Calculatorul de prețuri ale opțiunilor (Black-Scholes)
Input-uri: spot, strike, timp, volatilitate, rată fără risc.
Preţ teoretic
-
Întrebări frecvente
E corectă Black-Scholes?
It is a theoretical model assuming constant volatility and European exercise.Piaţele reale arată "surâşuri de volatilitate" pe care nu le poate captura.De ce preţuiesc doar opţiunile europene?
De ce preţuiesc doar opţiunile europene?
Opțiunile americane (exercitabile devreme) necesită metode numerice cum ar fi copacii binomial.
Ce este volatilitatea aici?
Deviația standard implicită sau istorică anuală a returului subiacent, exprimată în procent.
Exemple de lucru
Numele de telefonie la bancomat, 20% vol. 1y
Un apel de 100$/100$ cu 20% vol şi 4% rata ≈ 9,47 $.
Puturi ITM profunde
O poziţie de 100$ faţă de 105$ este în mare parte valoare intrinsecă plus o primă mică.
Instrumentele aferente
️ Disclaimer de răspundere
În cazul în care investitorii nu sunt capabili să își facă cunoștințele cu privire la investițiile lor, acestea trebuie să fie considerate ca fiind o metodă de calcul.