Kalkulator o ostrych stosunkach
Porównuj dwie inwestycje uczciwie, podzielając nadwyżkę zwrotu przez zmienność.
Wymóg ośrodkowy
-
Często zadawane pytania
Jaki jest dobry stosunek Sharpe?
Ogólnie rzecz biorąc, powyżej 1,0 jest przyzwoity, powyżej 2,0 doskonały i poniżej 0,5, słaby po uwzględnieniu ryzyka.
Czy Sharpe może być negatywny?
Tak gdy zwrot inwestycji jest mniejszy niż stopa bezryzykowa, co oznacza, że nie otrzymałeś rekompensaty za ryzyko.
Jaki jest główny ograniczenie?
Zakłada się, że zwroty są normalnie rozmieszczone i karze zarówno zmienność w górę, jak i w dół.
Przykłady wykonywane
Fundusz A: 12% zwrotu, 15% objętości, rf 4%
Węgły = (12−4)/15 = 0,53.
Fundusz B: 10% zwrotu, 8% wolumenu, rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 lepiej dostosowane do ryzyka pomimo niższego zysku.
Narzędzia powiązane
️ Odpowiedzialność od odpowiedzialności
Wyniki są obrazowymi szacunkami, a nie doradztwem finansowym.Inwestycje wiążą się z ryzykiem w tym stratami kapitałowymi.