Simulator wyników portfela
Jedno liczbo przewidywane ukrywa ryzyko, co pokazuje pesymistyczną, średnią i optymistyczną drogę do tego samego planu.
Zakres wyników
Często zadawane pytania
Dlaczego pokazać trzy liczby zamiast jednego?
W przypadku, gdy wartość podlegająca poziomowi procentowemu jest znacznie większa niż w przypadku zwrotu na rynku.
Co oznacza średnia?
Połowa porównywalnych wyników spada powyżej poziomu i połowa poniżej. Jest ona niższa od prostych wskaźników wzrostu związanego z zmiennością, ponieważ wprowadzają one osiągnięte zyski pod średnią - im bardziej niestabilne jest portfel, tym większa różnica.
Jaki numer zmienności mam wpisać?
W historii globalnie zdywersyfikowany fundusz kapitałowy działał blisko 15%, zrównoważony mixt 60/40 jest bliżej 9-10% a pojedynczy akcja może przekroczyć 35%. Zwiększenie zmienności rozszerza zakres bez poprawy mediana.
Dlaczego wartość korygująca inflację jest tak niższa?
W przypadku inflacji o 2,5% pieniądze tracą około 40% swojej mocy nabywczej w ciągu 20 lat. Planowanie nominalnie konsekwentnie przesadza to, co portfel rzeczywiście kupi.
Przykłady wykonywane
Wpływ zmienności
W przypadku, gdy wartość średnia wynosi 15%, to wraz z dodatkiem zmienności o 15% poziom mediana spadnie i otworzy się od pesymistycznego do optymistycznego zakres około 2,5 razy większy - ten sam plan, bardzo różne doświadczenie.
Dlaczego czas ma znaczenie bardziej niż termin
Rozszerzenie horyzontu z 10 do 20 lat mnoży wkład o dwa, a wynik średni znacznie więcej, ponieważ wczesne składki tworzą najdłuższy.
Narzędzia powiązane
️ Odpowiedzialność od odpowiedzialności
A lognormal approximation for education, not a Monte Carlo engine or a forecast.Rynek rzeczywisty pokazuje tłuste ogonki i ryzyko sekwencji, które proste modele podkreślają.