W przypadku opcji kalkulator cen (Black-Scholes)
Wpływy: spot, strike, czas, zmienność, stopa bezryzyka. Wydajność jest teoretyczną wartością godziwą.
Cena teoretyczna
-
Często zadawane pytania
Czy Black-Scholes jest dokładny?
Jest to model teoretyczny, który zakłada stałą zmienność i europejski ćwiczenia.
Dlaczego cenę opcji europejskich?
W przypadku opcji amerykańskich (wykonywane wcześnie) potrzebne są metody liczbowe, takie jak drzewa binomialne.
Co to jest zmienność?
Implikowane lub historyczne rocznie odchylenie standardowe wynikającego z wyniku, wyrażone w procentach.
Przykłady wykonywane
Połączenie z bankomatem, 20% vol. 1y
Zadzwonię na 100 dolarów/100 dolarów z 20% objęciem i 4% stawką ≈ 9,47 $.
Głęboki poziom ITM
100 zł. spot vs 105 zł. strike put to głównie wartość wewnętrzna plus niewielka premię czasowa.
Narzędzia powiązane
️ Odpowiedzialność od odpowiedzialności
Wyniki są obrazowymi szacunkami, a nie doradztwem finansowym.Inwestycje wiążą się z ryzykiem w tym stratami kapitałowymi.