शार्प रेशियो कॅल्क्युलेटर
अतिरिक्त परतावा व अस्थिरतेनुसार विभागून दोन गुंतवणूक तुलना करा.
तीव्र प्रमाण
-
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
चांगला शार्प रेशियो काय आहे?
सामान्यतः 1.0 च्या वर असणे योग्य आहे, 2.0 चे वरील उत्कृष्ट आहे आणि 0.5 पेक्षा कमी असणे धोका नोंदवल्यानंतर कमकुवत आहे.
शार्प नकारात्मक असू शकतो का?
होय जेव्हा गुंतवणूकीचा परतावा जोखीममुक्त दरपेक्षा कमी असेल, म्हणजेच आपण घेतलेल्या जोखमीसाठी भरपाई केली गेली नाही.
मुख्य मर्यादा काय आहे?
तो रिटर्न सामान्यतः वितरित केलेला आहे असे गृहीत धरतो आणि वरच्या व खालच्या चढउतार दोन्ही समानपणे दंडित करतो.
काम केलेले उदाहरणे
फंड ए: 12% परतावा, 15% व्हॉल्यूम, rf 4%
शार्प = (12−4)/15 = 0.53.
निधी बी: 10% परतावा, 8% खंड, rf 4%
कडक = (10−4)/8 = 0.75 कमी परतावा असूनही अधिक जोखीम-समायोजित.
संबंधित साधने
️ अस्वीकरण
केवळ शैक्षणिक साधन. उत्पादन हे स्पष्टिकरणात्मक अंदाज आहेत, आर्थिक सल्ला नाही. गुंतवणूक करणे भांडवलाच्या नुकसानसह जोखीम समाविष्ट करते.