Šarpās attiecību aprēķinātājs
Apvienojiet divas investīcijas, sadalot pārmērīgu ienākumu par svārstīgumu.
Skarpās proporcijas
-
Dažreiz runājami jautājumi
Kas ir labs Sharpe attiecību?
Aptuveni 1,0 ir godīgi, 2,0 augšējais - lieliski un 0,5 zemāks līmenis pēc riska aprēķināšanas nav pietiekami.
Vai Šarp var būt negatīvs?
Jā ja ieguldījums sniedz mazākas peļņas nekā bezriska likme, kas nozīmē, ka jums nav kompensēta uzņemtajam riskam.
Kas ir galvenais ierobežojums?
Tā pieņem, ka ienākumi parasti ir sadalīti un tiek sanācis gan augšējo, gan lejupējo svārstību vienādi.
Apmācīgi piemēri
A fonds: 12% ienākums, 15% slāpeklis, rf 4%
Šarp = (12−4)/15 = 0,53.
B fonds: 10% ienākums, 8% slāpekļa, rf 4%
Šarp = (10−4)/8 = 0,75 labāk pielāgoti riska rādītājiem, lai gan ienākums ir mazāks.
Saistītie instrumenti
️ Atbrīvojums no atbildības
Ja jūs esat investējis, jums ir jāpiemēro tikai izglītības līdzeklis. Izsākumi ir ilustratīvi aprēķini, nevis finanšu padomi.Investēšana ietver risku, ieskaitot kapitāla zaudējumus.