Calcolatore dei prezzi delle opzioni (Black-Scholes)
Input: spot, strike, time, volatilità, tasso senza rischio. output è un fair value teorico.
Prezzi teorici
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Domande frequenti
Black-Scholes è accurato?
Si tratta di un modello teorico che presuppone una costante volatilità e l'esercizio europeo.
Perché si tratta solo di opzioni europee?
Le opzioni americane (esercizibili in anticipo) richiedono metodi numerici come gli alberi binomiali.
Che cos'è la volatilità qui?
Deviazione standard annualizzata implicita o storica del rendimento sottostante, espressa in percentuale.
Esempi fatti
Conto ATM, 20% vol. 1y
Una chiamata di 100 dollari/100 dollari con 20% volume e 4% tasso ≈ 9,47 dollari.
Punto di ITM profondo
Un punto di 100 dollari contro un strike di 105 dollari è per lo più valore intrinseco e una piccola premessa temporanea.
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