Calculador de proporcións acentuadas
Comparar dúas inversións equitativamente dividindo o rendemento excesivo por volatilidade.
Ratio de acidez
-
Preguntas frecuentes
Cal é unha boa relación Sharpe?
En xeral, por encima de 1,0 é decente, por riba de 2,0 é excelente e por baixo de 0,5 é débil despois da contabilización do risco.
Pode Sharpe ser negativo?
Si cando o rendemento da inversión sexa inferior á taxa libre de risco, o que significa que non foi compensado polo risco asumido.
Cal é a principal limitación?
Supón que os rendimentos sexan normalmente distribuídos e penaliza a volatilidade ascendente e descendente igualmente.
Exemplos de traballo
Fondo A: 12% de rendemento, 15% vol. e rf 4%
Sharpe = (12−4)/15 = 0,53.
Fondo B: 10% de rendemento, 8% vol. rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 mellor axustado ao risco a pesar de menor rendemento.
Ferramentas relacionadas
️ Disclaimer de responsabilidade
O resultado é estimativas ilustrativas, non asesoramento financeiro.