Calculador de prezos das opcións (Black-Scholes)
As entradas: spot, strike, tempo, volatilidade, taxa libre de risco.
Preguntas frecuentes
É exacto o Black-Scholes?
It is a theoretical model assuming constant volatility and European exercise.Os mercados reais mostran "sometidas de volatilidade" que non pode capturar.Por que só cobra as opcións europeas?
Por que só cobra as opcións europeas?
A fórmula supón que o exercicio só se realiza ao caducar. As opcións americanas (exercícibles cedo) precisan métodos numéricos como árbores binomial.
Que é esta volatilidade?
Desviación estándar implicada ou histórica anulizada do rendemento subyacente, expresada en porcentaxe.
Exemplos de traballo
Chamadas de caixas automáticas, 20% vol. 1y
Unha chamada de 100 dólares/100 dólares con 20% vol e 4% taxa ≈ 9,47 dólares.
Método de ITM profundo
Un punto de 100 dólares contra o golpe de 105 dólares é principalmente un valor intrínseco máis unha pequena prima temporal.
Ferramentas relacionadas
️ Disclaimer de responsabilidade
O resultado é estimativas ilustrativas, non asesoramento financeiro.