Calculateur de ratio à la pointe des charges
Comparer équitablement deux investissements en divisant le rendement excédentaire par la volatilité.
Questions fréquemment posées
Quel est le bon rapport Sharpe?
Généralement, le niveau supérieur à 1,0 est décent, celui supérieur à 2,0 est excellent et celui inférieur à 0,5 est faible après comptabilisation du risque.
Sharpe peut être négatif?
Oui lorsque le retour sur investissement est inférieur au taux sans risque, ce qui signifie que vous n'avez pas été compensé pour le risque pris.
Quelle est la principale limite?
Il suppose que les rendements sont normalement répartis et pénalise également la volatilité à la hausse ou à la baisse.
Des exemples concrets
Fonds A: rendement de 12%, volume de 15%, taux d'intérêt de 4%.
Le poids de la peau est égal à celui du poids d'une personne.
Fonds B: rendement de 10%, volume de 8%, résultat de 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 mieux ajusté au risque malgré un rendement plus faible.
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Les résultats sont des estimations illustratives, pas de conseils financiers. investir implique un risque comprenant une perte de capital.