Simulateur de résultats du portefeuille
Un seul nombre prévu cache le risque, ce qui montre une voie pessimiste, médiane et optimiste pour un même plan.
Résultats variés
Questions fréquemment posées
Pourquoi montrer trois chiffres au lieu d'un?
Une projection unique implique une certitude qui n'existe pas. Deux portefeuilles peuvent partager le même rendement attendu tandis que l'un oscille beaucoup plus largement. Les bandes de 10e et 90e percentile font voir ce risque.
Que signifie la médiane?
La moitié des résultats comparables se situent au-dessus de ce chiffre et la moitié en dessous. Il est inférieur à l'indice simple de croissance composée parce que les volatilités entraînent des rendements réalisés inférieurs à la moyenne - plus le portefeuille est volatil, plus cet écart est grand.
Quel numéro de volatilité dois-je entrer?
Un fonds de capitaux propres diversifié à l'échelle mondiale a historiquement couru près de 15%. un mix équilibré 60/40 est plus proche de 9-10%, et une action unique peut dépasser 35%. L'augmentation de la volatilité élargit le groupe sans améliorer la médiane.
Pourquoi le chiffre ajusté à l'inflation est-il si bas?
Avec une inflation de 2,5%, l'argent perd environ 40% de son pouvoir d'achat sur 20 ans. La planification en termes nominaux exagère constamment ce qu'un portefeuille achètera réellement.
Des exemples concrets
Le drain de volatilité
Les projets de 50.000 $ plus 500 $ par mois à 7% pendant 20 ans s'élèvent à environ 460.000 $ sur une base composée droite. L'ajout d'une volatilité de 15% fait baisser la médiane et ouvre un intervalle approximativement 2,5 fois large, du pessimiste au optimiste - le même plan, très différente expérience vécue.
Pourquoi le temps est plus important que la chronologie?
L'extension de l'horizon de 10 à 20 ans multiplie les contributions par deux mais le résultat médian par beaucoup plus, car les premières contributions sont les plus longues.
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️ Déclaimer de responsabilité
A lognormal approximation for education, not a Monte Carlo engine or a forecast.Les marchés réels montrent des tailles grasses et un risque de séquence que les modèles simples sous-estiment.