Calculateur des prix des options (Black-Scholes)
Les entrées: spot, strike, temps, volatilité, taux sans risque.
Prix théorique
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Questions fréquemment posées
Les Black-Scholes sont exacts?
Il s'agit d'un modèle théorique qui suppose une volatilité constante et un exercice européen.
Pourquoi cela ne coûte que des options européennes?
La formule suppose que l'exercice ne se fait qu'à expiration. Les options américaines (exerçables tôt) nécessitent des méthodes numériques comme les arbres binaires.
Quelle est la volatilité ici?
Déviation standard annualisée implicite ou historique du rendement sous-jacent, exprimée en pourcentage.
Des exemples concrets
Appel à guichet automatique, 20% vol. 1y
Un appel de 100 $/100 $ avec 20% vol et 4% taux ≈ 9,47 $.
Résultats de l'analyse des données
Une place de 100 $ contre 105 $ est principalement intrinsèque plus une petite prime temporelle.
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Les résultats sont des estimations illustratives, pas de conseils financiers. investir implique un risque comprenant une perte de capital.