Optioiden hintalaitteen laskenta (Black-Scholes)
Input: spot, strike, time, volatility, riskittömän koron. Output on teoreettinen reiluarvo.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Onko Black-Scholes tarkka?
It is a theoretical model assuming constant volatility and European exercise.Todelliset markkinat näyttävät "volatiivisen hymyn", jota se ei voi saada kiinni.Miksi se hintaa vain eurooppalaisia vaihtoehtoja?
Miksi se hintaa vain eurooppalaisia vaihtoehtoja?
Amerikkalaiset vaihtoehdot (johdonmukaisesti käytettävä) vaativat numeroita, kuten binomialpuut.
Mikä on volatiliteetti?
Perusperäisen tuoton tuloksellinen tai historiallinen poikkeama, joka ilmaistaan prosenttiprosenttina.
Työskenteltyä esimerkkiä
Pankki- ja automaatiopuhelu, 20 prosenttia vol. 1y
100 dollaria/100 dollaria puhelu 20 prosentin volyyllä ja 4 prosentin korolla ≈ 9,47 dollaria.
Syvä ITM-asetus
100 dollarin piste vs. 105 dollaria on lähinnä sisäinen arvo ja pieni aikapalkkio.
Yhteiset työkalut
️ Vapautusasiakirja
Valmistus on vain koulutusväline. Tuotot ovat kuvaavia arvioja, eivät taloudellisia neuvoja. Investointi sisältää riskin mukaan lukien pääoman menetykset.