Kaalude arvutusrakend
Võrdle kaks investeeringut õiglaselt, jagades ülekaalulised tulud volatiilsusega.
Kärpse suhtelise suurusega
-
Sageli küsitud küsimused
Mis on hea Sharpe'i suhteline?
Üldiselt on üle 1,0 korralik, üle 2,0 suurepärane ja alla 0,5 nõrk riski arvestamise järel.
Kas Sharpe võib olla negatiivne?
Jah, kui investeering toob tagasi vähem kui riskiteta intressimäär, mis tähendab, et riski eest ei hüvitatud.
Mis on peamine piirang?
See eeldas, et tulu on tavaliselt jaotatud ning karistab nii üha- kui ka allapoole volatiilsust võrdselt.
Töötud näited
Fond A: 12% tulust, 15% mahu ja rf 4%
Sharpe = (12−4)/15 = 0,53.
Fond B: 10% tulud, 8% vol. rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 parem riskiga kohandatud, vaatamata madalama tulusummale.
Seotud tööriistad
Vastutuse välistamine
Investeerimine hõlmab riske, sealhulgas kapitali kaotus.