Opsioonide hindarvutis (Black-Scholes)
Töötlus: kohalik, streikiga seotud väärtus, aeg, volatiilsus ja riskitult tasuv intressimäär.
Teoreetiline hind
-
Sageli küsitud küsimused
Kas Black-Scholes on täpne?
See on teoreetiline mudel, mis eeldab pidevat volatiilsust ja Euroopa treeningut.
Miks see hindab ainult Euroopa opsioone?
Ameerika opsioonid (mis on kasutatavad varakult) vajavad numbrilisi meetodeid nagu binomial puud.
Mis on siin volatiilsus?
Põhiseisva tulu implicitne või ajalooline annuaalne standardirünnaku, väljendatud protsendina.
Töötud näited
Kasumi- ja kasumi-õnum, 20% vol. 1y
100 dollarit/100 dollarit kõne 20% vol ja 4% tasemega ≈ 9,47 dollarit.
Sügav ITM-süsteem
100 dollarit ja 105 dollarit on enamasti sisemine väärtus pluss väike aja preemia.
Seotud tööriistad
Vastutuse välistamine
Investeerimine hõlmab riske, sealhulgas kapitali kaotus.