Calculador de ratio acérrimo
Comparar las inversiones de manera justa dividiendo el rendimiento excesivo por volatilidad.
Ratio de acidez
-
Preguntas frecuentes
¿Cuál es una buena relación Sharpe?
Generalmente, por encima de 1,0 es decente, por encima de 2,0 es excelente y por debajo de 0,5 es débil después de tener en cuenta el riesgo.
¿Puede Sharpe ser negativo?
Si cuando la inversión devuelve menos que el tipo libre de riesgo, lo que significa que no se le compensó el riesgo asumido.
¿Cuál es la principal limitación?
Asume que los rendimientos se distribuyen normalmente y penaliza por igual la volatilidad ascendente y descendente.
Ejemplos de trabajo
Fondo A: 12% de rentabilidad, 15% volumen y rf 4%
Sharpe = (12−4)/15 = 0,53.
Fondo B: 10% de rentabilidad, 8% volumen y rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 mejor ajustado al riesgo a pesar de un menor rendimiento.
Herramientas relacionadas
️ Descargo de responsabilidad
El resultado es una estimación ilustrativa, no un asesoramiento financiero.Invertir implica riesgos incluyendo pérdidas de capital.