Calculador de precios de las opciones (black-scholes)
Las entradas: spot, strike, tiempo, volatilidad, tasa libre de riesgo. La salida es un valor razonable teórico.
Preguntas frecuentes
¿Es exacto el Black-Scholes?
It is a theoretical model assuming constant volatility and European exercise.Los mercados reales muestran "sonrisas de volatilidad" que no puede capturar.¿Por qué sólo se cuestan las opciones europeas?
¿Por qué sólo se cuestan las opciones europeas?
Las opciones americanas (exercibles temprano) necesitan métodos numéricos como los árboles binomial.
¿Qué es la volatilidad aquí?
Desviación estándar implicada o histórica anulizada del rendimiento subyacente, expresada en porcentaje.
Ejemplos de trabajo
Llamada al cajero automático, 20% vol. 1y
Una llamada de 100 dólares/100 dólares con 20% vol y 4% tasa ≈ $9.47.
Punto de ITM profundo
Un punto de 100 dólares frente a un strike de 105 dólares es en su mayoría valor intrínseco más una pequeña prima temporal.
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️ Descargo de responsabilidad
El resultado es una estimación ilustrativa, no un asesoramiento financiero.Invertir implica riesgos incluyendo pérdidas de capital.