Kalkulator pro ostré poměry
Porovnávejte two investments fairly by dividing excess return by volatility.
Ořezké poměry
-
Často se ptáte na otázky
Jaký je dobrý poměr Sharpe?
Obecně je nad 1,0 slušné, nad 2,0 vynikající a pod 0,5 slabé po účtování rizika.
Může být Sharpe negativní?
Ano pokud návratnost investice je nižší než míra bez rizika, což znamená, že jste nebyli kompenzováni za přijatý riziko.
Co je hlavní omezení?
Předpokládá, že výnosy jsou normálně rozdělené a trestává jak vzestupní, tak poklesnou volatilitu.
Pracovní příklady
Fond A: 12% výnos, 15% objem, rf 4%
Šarp = (12−4)/15 = 0,53.
Fond B: 10% výnos, 8% objem, rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 lépe přizpůsobené riziku navzdory nižší výnosu.
Související nástroje
️ Odpověď od odpovědnosti
Educational tool only.Výstupy jsou ilustrativní odhady, ne finanční poradenství.Investice zahrnuje riziko včetně ztráty kapitálu.