Máy tính tỷ lệ sắc nét
So sánh hai khoản đầu tư một cách công bằng bằng cách chia lợi nhuận dư thừa cho biến động.
Tỷ lệ sắc nét
-
Những câu hỏi thường được đặt ra
Tỷ lệ Sharpe tốt là gì?
Nói chung, trên 1.0 là tốt, trên 2.0 là tuyệt vời và dưới 0.5 là yếu sau khi tính toán rủi ro.
Sharpe có thể tiêu cực không?
Có khi lợi nhuận đầu tư thấp hơn tỷ lệ không rủi ro, nghĩa là bạn đã không được bồi thường cho rủi ro.
Nguyện hạn chế chính là gì?
Nó cho rằng lợi nhuận được phân phối bình thường và trừng phạt cả biến động tăng lên và giảm xuống một cách bằng nhau.
Các ví dụ đã được thực hiện
Quỹ A: 12% lợi nhuận, 15% khối lượng, rf 4%
Sharpe = (12−4)/15 = 0,53.
Quỹ B: 10% lợi nhuận, 8% khối lượng, rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 được điều chỉnh rủi ro tốt hơn mặc dù lợi nhuận thấp hơn.
Các công cụ liên quan
️ Không chịu trách nhiệm
Chỉ cần một công cụ giáo dục. Kết quả là ước tính minh họa, không phải tư vấn tài chính. Đầu tư liên quan đến rủi ro bao gồm cả mất vốn.