Острий показник Калькулятор
Порівняйте дві інвестиції справедливо, поділяючи надлишку прибутку на нестабільність.
Острий показник
-
Часто задані питання
Який хороший співвідношення Шарп?
Загалом вище 1,0 - це пристойне, вище 2,0 - відмінно, а нижче 0,5 - слабке після обліку ризику.
Чи може Шарп бути негативним?
Так якщо повернення інвестиції менше, ніж безрискова ставка, тобто ви не були компенсовані за взятий ризик.
Яким є головним обмеженням?
Він передбачає, що повернення зазвичай розподіляються і штрафує як піднімістую, так і знижуючу нестабільність рівноправно.
Використовувані приклади
Фонд А: 12% повернення, 15% обсяг, rf 4%
Острий = (12−4)/15 = 0,53.
Фонд Б: 10% повернення, 8% обсяг, rf 4%
Шарп = (10−4)/8 = 0,75 краще скорректовано з ризиком, незважаючи на низьку віддачу.
Схожі інструменти
️ Відмова від відповідальності
Вихідні результати - це ілюстративні оцінки, а не фінансові поради. Інвестування передбачає ризик, включаючи втрату капіталу.