Опозиційний калькулятор ціни (Чорні-Школи)
Вхід: спот, страйк, час, нестабільність, ризик-свободний курс. Випуск - це теоретична справедлива вартість.
Часто задані питання
Чорно-Шолес точний?
Це теоретична модель, що передбачає постійну нестабільність і європейську діяльність. Реальні ринки показують "сміх у нестабільності", який не може зафіксувати.
Чому це цінує тільки європейські варіанти?
Формула передбачає, що вправи тільки після закінчення терміну дії. Американські опції (використовуються рано) потребують цифрних методів, таких як дрів двоичних.
Що таке нестабільність?
Невідкладна або історична щорічна стандартна відхилення базового повернення, виражена як процент.
Використовувані приклади
Зов'язок з банкоматом, 20% обсяг, 1y
Зов'язок за 100 доларів на 100 доларів з 20% обсягом і 4% ставкою ≈ 9,47 долара.
Глубокий ITM-поставка
100$ споту проти 105$ страйку - це переважно внутрішня вартість плюс невеликий час.
Схожі інструменти
️ Відмова від відповідальності
Вихідні результати - це ілюстративні оцінки, а не фінансові поради. Інвестування передбачає ризик, включаючи втрату капіталу.