Seçenekler Fiyat Hesablayıcı (Black-Scholes)
Girişler: spot, grev, zaman, volatilite, risksiz oran.
Sık Sorulan Sorular
Black-Scholes doğru mu?
It is a theoretical model assuming constant volatility and European exercise.Gerçek piyasalar "süreklilik gülümsemeleri" gösterir.Neden sadece Avrupa seçeneklerini fiyatlandırıyor?
Neden sadece Avrupa seçeneklerini fiyatlandırıyor?
Formula sadece sona erdikten sonra egzersiz yapılır. Amerikan seçenekleri (erken uygulanabilir) binomial ağaçlar gibi sayısal yöntemlere ihtiyaç duyar.
Burada volatilite nedir?
Altta yatan getiri için içeren veya tarihsel olarak yıllık standart sapma, yüzde olarak ifade edilir.
Çalışmış Örnekler
ATM çağrısı, %20 vol. 1y
%20'lik bir telefon ve%4 oranı ≈ $9.47 ile.
Derin ITM koyusu
100 dolarlık bir nokta ve 105 dolarlık bir grev, çoğunlukla öz değer artı küçük bir zaman primidir.
Bağlı Araçlar
️ Sorumluluk İptal Etme
Sadece eğitim aracı. Sonuçlar, finansal tavsiyeler değil örnekleme tahminleridir. Yatırım yatırımı sermaye kaybını da içeren risk içerir.