Smarta förhållanden beräknare
Jämför två investeringar rättvist genom att dela överskottsutnyttjandet med volatilitet.
Tvångdisk
-
Ofta ställda frågor
Vad är en bra Sharpe-förhållning?
Generellt sett är över 1,0 anständigt, ovanför 2,0 utmärkt och under 0,5 svag efter redovisning av risk.
Kan Sharpe vara negativ?
Ja när investeringen ger mindre avkastning än den riskfria räntan, vilket innebär att du inte har fått kompensation för den risk som tagits.
Vad är den främsta begränsningen?
Det förutsätter att avkastningen normalt fördelas och straffar både volatilitet på upp- och nedåtgående nivå.
Arbetsmässiga exempel
Fond A: 12% avkastning, 15% volym och rf 4%
Sharpe = (12−4)/15 = 0,53.
Fond B: 10% avkastning, 8% volym, rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 bättre riskjusterad trots lägre avkastning.
Relaterade verktyg
️ Avstå från ansvarsskyldighet
Utgångar är illustrativa uppskattningar, inte finansiella råd.Investeringar innebär risk inklusive kapitalförlust.