Optioner Prisberäknare (Black-Scholes)
Input: spot, strike, tid, volatilitet, riskfri ränta. Output är ett teoretiskt verkligt värde.
Ofta ställda frågor
Är Black-Scholes korrekt?
It is a theoretical model assuming constant volatility and European exercise.De verkliga marknaderna visar "flyktighetslöshet" som inte kan fånga.Varför prissätter den bara europeiska alternativ?
Varför prissätter den bara europeiska alternativ?
Den amerikanska alternativen (som kan utövas tidigt) behöver numeriska metoder som binomialträd.
Vad är volatilitet här?
Implicerad eller historisk årlig standardavvikelse av den underliggande avkastningen, uttryckt i procent.
Arbetsmässiga exempel
Bankkontoanropning, 20% vol. 1y
Ett samtal på 100 dollar/100 dollar med 20% vol och 4% sats ≈ 9,47 dollar.
Dybt ITM-format
En 100 dollar punkt vs 105 strikes put är mest intrinsiskt värde plus en liten tidspremi.
Relaterade verktyg
️ Avstå från ansvarsskyldighet
Utgångar är illustrativa uppskattningar, inte finansiella råd.Investeringar innebär risk inklusive kapitalförlust.