Calculador de proporções nítidas
Comparar dois investimentos de forma justa dividindo o retorno excedente por volatilidade.
Ratio de acidez
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Perguntas Frequentes
Qual é uma boa relação Sharpe?
Geralmente, acima de 1,0 é decente, acima de 2,0 é excelente e abaixo de 0,5 é fraco após a contabilização do risco.
O Sharpe pode ser negativo?
Sim quando o retorno do investimento for inferior à taxa livre de risco, ou seja, não foi compensado pelo risco assumido.
Qual é a principal limitação?
O sistema de avaliação da volatilidade é um modelo que permite a análise das variações em relação aos resultados.
Exemplos de trabalho
Fundo A: 12% de retorno, 15% vol. e rf 4%
Sharpe = (12−4)/15 = 0,53.
Fundo B: 10% de retorno, 8% vol. e rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 melhor ajustado ao risco apesar do menor retorno.
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O resultado é uma estimativa ilustrativa, não um conselho financeiro.