Calculadores de preços das opções (Black-Scholes)
Input: spot, strike, time, volatilidade, taxa livre de risco. output é um valor justo teórico.
Perguntas Frequentes
O Black-Scholes é preciso?
It is a theoretical model assuming constant volatility and European exercise.Os mercados reais mostram "sorrisos de volatilidade" que não podem ser capturados.Por que só cobra as opções europeias?
Por que só cobra as opções europeias?
A fórmula assume que o exercício só ocorre após a expiração. As opções americanas (exercíveis cedo) precisam de métodos numéricos como árvores binomial.
O que é a volatilidade aqui?
Desvio padrão implicado ou histórico anualizado do retorno subjacente, expresso em percentagem.
Exemplos de trabalho
Telefone automático, 20% vol. 1y
Uma chamada de 100 dólares/100 dólares com 20% volume e 4% taxa ≈ 9,47 dólares.
Put ITM profundo
Um ponto de 100 dólares contra o strike-put de 105 dólares é principalmente valor intrínseco mais um pequeno prémio temporário.
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O resultado é uma estimativa ilustrativa, não um conselho financeiro.