Scharpe ratio calculator
Vergelijk twee investeringen eerlijk door het overtollige rendement te verdelen op volatiliteit.
Scharpe verhouding
-
Vaak gestelde vragen
Wat is een goede Sharpe-ratio?
Over het algemeen is boven 1,0 redelijk, boven 2,0 uitstekend en onder 0,5 zwak na de rekening houding met risico's.
Kan Sharpe negatief zijn?
Ja wanneer de investering minder rendement geeft dan het risicovrije tarief, wat betekent dat u niet bent gecompenseerd voor het genomen risico.
Wat is de belangrijkste beperking?
Het gaat ervan uit dat de rendementen normaal worden verdeeld en zowel opwaartse als downside volatiliteit gelijkwaardig straft.
Werkzame voorbeelden
Fonds A: 12% rendement, 15% volume, rf 4%
Sharpe = (12−4)/15 = 0,53.
Fonds B: 10% rendement, 8% vol. rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 beter gecorrigeerd met risico ondanks een lager rendement.
Verwante instrumenten
Verwijzing van aansprakelijkheid
De resultaten zijn illustratieve schattingen, geen financieel advies.Investeringen brengen risico's met inbegrip van kapitaalverlies in zich mee.