Tryktig andel-beregnering
Sammenlign to investeringer rettferdig ved å dele overskuddet avkastning med volatilitet.
Tryktig andel
-
Ofte stilte spørsmål
Hva er et godt Sharpe-forhold?
Generelt over 1,0 er anstendig, over 2,0 er utmerket og under 0,5 er svak etter redegjørelse for risiko.
Kan Sharpe være negativ?
Ja når investeringen gir mindre avkastning enn den risikofrie sats, noe som betyr at du ikke ble kompensert for risikoen.
Hva er den viktigste begrensningen?
Det antager at avkastningen er normalt fordelt og straffer både volatilitet på opp- og nedtur.
Arbeidet med eksempler
Fond A: 12% avkastning, 15% volum, rf 4%
Sharpe = (12−4)/15 = 0,53.
Fond B: 10% avkastning, 8% volum, rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 bedre risikostøkt til tross for lavere avkastning.
Relaterte verktøy
️ Avtale fra ansvarsansvaret
Kun pedagogisk verktøy. Utfall er illustrative estimater, ikke finansiell rådgivning. Investeringer innebærer risiko inkludert tap av kapital.