Peranti Rasio Sharpe

Perbandingan dua pelaburan dengan adil dengan membahagikan pulangan berlebihan oleh volatiliti.

Pendapatan tahunan purata (%)

Kadar bebas risiko (%)

Kelainan Standard / Volatilitas (%)

Rasio tajam

Soalan yang Sering Ditanyakan

Apakah nisbah Sharpe yang baik?

Secara amnya di atas 1.0 adalah baik, di atas 2.0 sangat baik, dan bawah 0.5 lemah selepas perakaunan risiko.

Sharpe boleh negatif?

Ya apabila pelaburan itu memberi pulangan kurang daripada kadar bebas risiko, yang bermaksud anda tidak diimbangi untuk risiko yang diambil.

Apakah batasan utama?

Ia menganggap pulangan biasanya diedarkan dan menghukum kedua-dua turun naik dan turun secara sama.

Contoh yang Berfungsi

Dana A: 12% pulangan, 15% vol, rf 4%

Sharpe = (12−4)/15 = 0.53.

Dana B: 10% pulangan, 8% vol, rf 4%

Sharpe = (10−4)/8 = 0.75 lebih baik diselaraskan risiko walaupun pulangan yang rendah.

Alat yang berkaitan

️ Permohonan Pengecualian

Perkhidmatan ini hanya untuk keperluan pendidikan. Hasil adalah anggaran ilustratif, bukan nasihat kewangan. Pelaburan melibatkan risiko termasuk kehilangan modal.