Portfolio rezultatų simulatoras
Vienas numatytas skaičius uždavinė riziką, o tai rodo pesimistinį, vidutinio ir optimistinį kelią tam pačiam planui.
Išvados įvairovė
Dažnai užduodami klausimai
Kodėl rodoma trys skaičiai vienai vietoje?
Vienas projekcija reiškia tikrumą, kuris nėra. Du portfeliai gali dalintis tuo pačiu tikėtinais grąžomis, o vienas svyruoja daug plačiau. 10 ir 90 procentinių juostų pakrantai leidžia matyti šią riziką.
Ką iš tikrųjų reiškia medianas?
Pusė palyginamų rezultatų yra viršesnės nei šis rodiklis, o pusė - žemiau. Jis yra mažesnis už paprastą jungtinio augimo skaičių, nes kintamumas traukia realizuotus pelnas po vidutinio lygio - kuo labiau kintamas portfelis, tuo didesnis tas laikas.
Kokio kintamumo numerio aš įvesčiau?
Pasauliniu mastu diversifikuotas akcijų fondas istoriniu metu veikia beveik 15%, pusiausvyręs 60/40 mišinys yra arčiau 9-10% ir viena akcija gali viršyti 35%. Padidėjęs kintamumas platina juostą be mediainio gerinimo.
Kodėl infliacijos koreaguotas skaičius yra daug mažesnis?
Jei pinigų vertė yra 2,5%, per 20 metų pinigai praranda maždaug 40% savo pirkimo galios.
Darbuojami pavyzdžiai
Neįtikėtinumo traukimas
50 000 dolerių plus 500 JAV dolerių per mėnesį 7 proc. 20 metų trukmės metu prognozuojama apie 460 tūkst. dolerių, kai jis yra lygiai vienodas. 15% kintamumas sumažina medianinį lygį ir atveria 2,5 kartus platesnį bandą nuo pesimistinio iki optimistinio - tas pats planas, labai skirtingas patirtis.
Kodėl laikas yra svarbiau nei laiko nustatymas?
Išplėšant horizontoną nuo 10 iki 20 metų, įnašas padidina du kartus, o mediano rezultatas - žymiai daugiau.
Susijusios priemonės
️ Atsakomybės atsisakymas
A lognormal approximation for education, not a Monte Carlo engine or a forecast.Realaus rinkos rodo riebalų šaknis ir sekvencijos riziką, kurią paprastieji modeliai nepaklausa.