Calcolatore di rapporto acuto
Confrontare due investimenti in modo equo dividendo il rendimento eccessivo per volatilità.
Rapporto di acciaio
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Domande frequenti
Qual è un buon rapporto Sharpe?
Generalmente, sopra 1,0 è decente, sopra 2,0 è eccellente e sotto 0,5, dopo aver contabilizzato il rischio.
Sharpe può essere negativo?
Si quando il rendimento dell'investimento è inferiore al tasso di risparmio, ovvero non si ha ricevuto un rimborso per il rischio assunto.
Qual è il principale limite?
Essa presuppone che i rendimenti siano normalmente distribuiti e penalizza ugualmente sia la volatilità al rialzo che a ribasso.
Esempi fatti
Fondo A: rendimento del 12%, volume del 15%, rf 4%
Sharpe = (12−4)/15 = 0,53.
Fondo B: rendimento del 10%, volume dell'8% e rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 meglio regolato al rischio nonostante il rendimento inferiore.
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I risultati sono stime illustrative, non consigli finanziari. Gli investimenti comportano rischi comprese perdite di capitale.