Skyndilegur hlutfall reiknivél
Samanberðu tvær fjárfestingar með því að skipta yfirkomu eftir sveiflun.
Hreint hlutfall
-
Frekst spurð
Hvað er góður Sharpe hlutfall?
Almennt er hæfilegt að vera fyrir ofan 1,0, framúrskarandi og veikari en undir 0,5 eftir áhættustöku.
Getur Sharpe verið neikvæður?
Já þegar fjárfestingin skilar minna en áhættusvænni gengi, sem þýðir að þú hefur ekki fengið bótaskattu fyrir áhættuinn.
Hver er helsta takmörkunin?
Það gerir ráð fyrir að afkastar séu eðlilega dreifðar og dæmir bæði upp- og niðurflóðaflokku jafnt.
Virk dæmi
Fjársjóð A: 12% afkast, 15% vol. rf 4%
Sharpe = (12−4)/15 = 0,53.
Fjársjóð B: 10% afkast, 8% vol. rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 betri áhættutillaga þrátt fyrir lægri afkomu.
Samþættir verkfæri
️ Ábyrgðarsögn
Aðeins fræðsluverkefni. Útkomur eru lýsandi metingar, ekki fjárhagsráðgjöf.Fylgganir í fjárfestingum felst áhættu þar með talið tap á félagsmálum.