Rasio Calculator Sharpe
Perbandingan dua investasi dengan adil dengan membagi laba atas oleh volatilitas.
Rasio tajam
-
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Apa rasio Sharpe yang baik?
Secara umum di atas 1.0 adalah layak, di atas 2.0 sangat baik, dan di bawah 0.5 lemah setelah memperhitungkan risiko.
Apakah Sharpe bisa negatif?
Ya ketika investasi mengembalikan lebih rendah dari tingkat bebas risiko, yang berarti Anda tidak dikompensasi untuk risiko yang diambil.
Apa batas utama?
Ini berasumsi bahwa pengembalian biasanya didistribusikan dan menghukum volatilitas ke atas dan ke bawah secara sama.
Contoh yang Terpakai
Dana A: 12% pengembalian, 15% volume, rf 4%
Sharpe = (12−4)/15 = 0,53.
Dana B: 10% pengembalian, 8% volume, rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 lebih baik disesuaikan dengan risiko meskipun laba yang rendah.
Alat yang Berhubungan
️ Pengunduran Tanggung Jawab
Perangkat pendidikan saja. Hasil adalah perkiraan ilustratif, bukan saran keuangan. Investasi melibatkan risiko termasuk kerugian modal.