Opsi Harga Kalkulator (Black-Scholes)
Input: spot, strike, time, volatility, risk-free rate. output adalah nilai wajar teoritis.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Apakah Black-Scholes akurat?
It is a theoretical model assuming constant volatility and European exercise.Pasar nyata menunjukkan "tertawa volatilitas" yang tidak dapat menangkap.Mengapa harga hanya opsi Eropa?
Mengapa harga hanya opsi Eropa?
Rumus ini mengasumsikan latihan hanya pada saat kedaluwarsa. opsi Amerika (dikerjakan lebih awal) membutuhkan metode numerik seperti pohon binomial.
Apa yang terjadi di sini?
Eksposi standar yang implisit atau historis dari pengembalian dasar, dinyatakan sebagai persentase.
Contoh yang Terpakai
Telepon ATM, 20% vol, 1y
100/100 dolar panggilan dengan volume 20% dan tingkat 4% ≈ $9.47.
Deep ITM put
100 spot vs 105 strike put sebagian besar nilai intrinsik ditambah premi waktu kecil.
Alat yang Berhubungan
️ Pengunduran Tanggung Jawab
Perangkat pendidikan saja. Hasil adalah perkiraan ilustratif, bukan saran keuangan. Investasi melibatkan risiko termasuk kerugian modal.