Portfólió kimeneti szimulátor
Egyetlen előrejelzett szám rejtőzik a kockázatot, ami egy pesszimista, medián és optimista utat mutat az ugyanazon tervhez.
A végső eredmények köre
Gyakran felmerülő kérdések
Miért mutatnak három számot egy helyett?
A két portfólió ugyanazt a várható megtérülést oszthatja meg, míg az egyik sokkal szélesebb körben változik. Az 10. és 90. percentil-sávok láthatóvá teszik ezt a kockázatot.
Mit jelent valójában a medián?
A hasonló eredmények fele a fentieknél és a másik fel az alábbiakban található, mivel ez a rendszer alacsonyabb szintre kerül, mint a egyszerű vegyületes növekedés számlája, mert a volatilitás vonzza átlag alatt megvalósított megtérüléseket - minél nagyobb a portfólió, annál nagyobb a szakadék.
Melyik volatilitási számot kell beírnom?
A globális szinten diverzifikált tőkealap történelmileg közel 15 százalékos értékben működött. Az egyensúlyban lévő 60/40-es kombináció 9-10%-hoz közelebb áll, és az egyetlen részvény 35%-ot meghaladhatja.
Miért alacsonyabb az inflációra igazított szám?
A 2,5%-os infláció esetén a pénz 20 év alatt elveszíti vásárlóerőjének mintegy 40% -át.
Működött példákat
A volatilitás vonása
A 50 000 dollár plusz 500 dollár egy hónapban 7 százaléknál 20 évig körülbelül 460.000 dollárt számít fel egyenes vegyület alapján. 15%-os volatilitás hozzáadásával a medián csökken, és nagyjából 2,5x széles körben nyitja meg a pesszimista optimistákra - ugyanaz a terv, nagyon eltérő élmény.
Miért fontosabb az idő, mint a határidő?
A határidő 10 évről 20 évre meghosszabbítása a hozzájárulásokat kettővel, de az átlagos eredmény sokkal többet tesz, mert a korai hozzájárulás teszi lehetővé a leghosszabb.
Kapcsolatos eszközök
️ A felelősségmentesség
A lognormal approximation for education, not a Monte Carlo engine or a forecast.A valós piacok mutatják a zsírvágók és az egyenletes kockázatokat, amelyeket egyszerű modellek alávetnek.