A következők: Az Opciók ár-számítógép (Black Scholes)
A bejutás: spot, sztrájk, idő, volatilitás, kockázatmentes ráta.
Gyakran felmerülő kérdések
A Black-Scholes pontos?
It is a theoretical model assuming constant volatility and European exercise.A valós piacok mutatják a "volatilitás mosolyát", amit nem tud felfogni.Miért csak az európai opciókat árolja?
Miért csak az európai opciókat árolja?
A képlet csak a lejáratkor feltételezi, hogy gyakoroljuk. Az amerikai opciók (minden idő előtt használhatóak) számszerű módszerekre van szükségük, mint például a binomiális fák.
Mi a volatilitás itt?
A forrás alapjául szolgáló eredetleges eltérése, amely százalékban kifejeződött.
Működött példákat
ATM-hívás, 20% volumen, 1y
100 dollár/100 dollár hívás 20%-os volumenrel és 4% -os kamatlábmal 9,47 dollárt.
A mély ITM beállítás
A 100 dolláros spot és a 105 dolláros strike betét többnyire belső érték, plusz egy kis idő prémium.
Kapcsolatos eszközök
️ A felelősségmentesség
A befektetés csak oktatási eszköz. Az eredmény illusztratív becslések, nem pénzügyi tanácsadás.