U skladu s člankom 4. stavkom 1. točka 3.
Ulaz: spot, štrajk, vrijeme, nestabilnost, stopa bez rizika.
Teorijska cijena
-
Često postavljena pitanja
Je li Black-Scholes tačan?
It is a theoretical model assuming constant volatility and European exercise.Pravi tržišta pokazuju "neprivremenu osmijeh" to ne može uhvatiti.Zašto cijeni samo europske opcije?
Zašto cijeni samo europske opcije?
Američke opcije (koje se mogu primijeniti rano) zahtijevaju numerične metode poput binomijalnih drveća.
Što je nestabilnost ovdje?
Izraz: "Nepovjereno ili povijesno godišnje standardno odstupanje osnovnog iznosa izraženo u procentima".
Prikazni radovi na radu
ATM call, 20% vol, 1 god.
100 dolara za poziv s 20% voluma i 4% kamatom ≈ 9,47 $.
Duboko ITM stavljanje
100 $ spot vs. 105 $ strike put je uglavnom intrinska vrijednost plus mala vremenska primja.
Srodni alati
️ Izricanje odgovornosti
Uloženje uključuje rizik uključujući gubitak kapitala.