शार्प अनुपात कैलकुलेटर
अतिरिक्त रिटर्न को अस्थिरता से विभाजित करके दो निवेशों की तुलना करें।
तेज अनुपात
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अच्छा शार्प अनुपात क्या है?
सामान्य तौर पर 1.0 से ऊपर उचित है, 2.0 से ऊपर उत्कृष्ट है और 0.5 के नीचे जोखिम को लेखांकन करने के बाद कमजोर है।
क्या शार्प नकारात्मक हो सकता है?
हाँ जब निवेश पर रिटर्न जोखिम मुक्त दर से कम हो, जिसका अर्थ है कि आपको लिया गया जोखिम का मुआवजा नहीं मिला।
मुख्य सीमा क्या है?
यह मानता है कि रिटर्न सामान्य रूप से वितरित होते हैं और ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों तरह के उतार-चढ़ाव को समान रूप से दंडित करता है।
कामकाजी उदाहरण
फंड एः 12% रिटर्न, 15% वॉल्यूम, आरएफ 4%
शार्प = (12−4)/15 = 0.53.
फंड बीः 10% रिटर्न, 8% वॉल्यूम, आरएफ 4%
शार्प = (10−4)/8 = 0.75 कम रिटर्न के बावजूद बेहतर जोखिम-समायोजित।
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️ अस्वीकरण
केवल शैक्षिक उपकरण। आउटपुट चित्रात्मक अनुमान हैं, वित्तीय सलाह नहीं है. निवेश में पूंजी हानि सहित जोखिम शामिल है।