Ang Rapid Ratio Calculator
Ipakita ang mga paghahambing sa dalawang pamumuhunan nang makatarungan sa pamamagitan ng pagbahagi ng labis na pagbabalik sa volatility.
Madalas na Tanong-Tatanong
Ano ang magandang ratio ng Sharpe?
Karaniwan nang mas mataas sa 1.0 ay maayos, nasa itaas ng 2.0 ay mahusay, at sa ilalim ng 0.5 ay mahina pagkatapos na isaalang-alang ang panganib.
Maaari bang maging negatibo si Sharpe?
Oo kung ang pag-uugali ng pamumuhunan ay mas mababa sa rate na walang panganib, nangangahulugang hindi ka nagbabayad para sa riskong kinuha.
Ano ang pangunahing limitasyon?
Ang mga ito ay nag-aakala na ang mga pagbabalik ay karaniwang naibahagi at pinunohan ng parehong upside at downside volatility sa parehong paraan.
Mga Halimbawa na Nagtatrabaho
Fund A: 12% na pagbabalik, 15% vol.
Sharpe = (12−4)/15 = 0.53.
Fund B: 10% return, 8% vol. rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0.75 mas mahusay na risk-adjusted sa kabila ng mas mababang pagbabalik.
Mga Kaugnay na Tool
️ Disclaimer ng mga pananagutan
Ang mga resulta ay ilustrasyon na pagtatantya, hindi pananagutan sa pananalapi. Naglalaman ng panganib kasama ang pagkawala ng kapital.