Scharpe-Ratio - Rechner
Vergleichen Sie zwei Investitionen fair, indem Sie den überschüssigen Rendite durch Volatilität teilen.
Scharfe Ratio
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Häufig gestellte Fragen
Was ist ein gutes Sharpe-Verhältnis?
Im Allgemeinen ist über 1,0 anständig, oberhalb von 2,0 ausgezeichnet und unter 0,5 nach der Risikoberechnung schwach.
Kann Sharpe negativ sein?
Ja wenn die Rendite der Investition unter dem risikofreien Rate liegt, was bedeutet, dass Sie nicht für das eingegangene Risiko entschädigt wurden.
Was ist die Hauptbeschränkung?
Es wird angenommen, dass die Renditen normalverteilt sind und Aufwärts- wie Abwärtsvolatilität gleichermaßen bestraft.
Wirkliche Beispiele
Fonds A: 12% Rendite, 15% Volumen, rf 4%
Scharpe = (12−4)/15 = 0,53.
Fonds B: 10% Rendite, 8% Vol. rf 4%
Schärfe = (10−4)/8 = 0,75 besser risikobereinigt trotz geringerer Rendite.
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Die Ergebnisse sind illustrative Schätzungen, nicht finanzielle Beratung. Investitionen beinhalten Risiko einschließlich Kapitalverlust.