Optionen Preisrechner (Black-Scholes)
Input: Spot, Strike, Time, Volatilität, risikofreier Rate.
Theoretische Preise
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Häufig gestellte Fragen
Ist Black-Scholes genau?
Es handelt sich um ein theoretisches Modell, das eine konstante Volatilität und europäische Ausübung vorausgesetzt.
Warum wird nur die europäische Option preislich bewertet?
Die Formel geht davon aus, dass die Bewegung nur nach Ablauf der Zeit erfolgt.
Was ist Volatilität hier?
Implizierte oder historische vergleichbare Standardentwöhnung der zugrunde liegenden Rendite, ausgedrückt als Prozentsatz.
Wirkliche Beispiele
ATM-Anruf, 20% vol. 1y
Ein $100/$100-Anruf mit 20% Vol. und 4% Rate ≈ $9.47.
Tiefe ITM-Plattform
Ein 100 Dollar Spot vs. 105 Dollar Strike Put ist meist ein intrinsischer Wert plus eine kleine Zeitprämie.
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️ Entzug von Verantwortung
Die Ergebnisse sind illustrative Schätzungen, nicht finanzielle Beratung. Investitionen beinhalten Risiko einschließlich Kapitalverlust.