Tækkende Ratio Calculator
Sammenlign to investeringer retfærdigt ved at dele overskydende afkast til volatilitet.
Tækkende forhold
-
Sponsored
Trade with a trusted, globally regulated broker
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er et godt Sharpe-forhold?
Generelt er over 1,0 anstændigt, over 2,0 fremragende og under 0,5 svag efter hensyntagen til risikoen.
Kan Sharpe være negativ?
Ja når investeringens afkast er mindre end den risikofri sats, hvilket betyder at du ikke blev kompenseret for risikoen.
Hvad er den vigtigste begrænsning?
Det antages, at afkastet normalt er fordelt og straffer både volatilitet opad og nedover på lige måde.
Præcis eksempler på arbejde
Fond A: 12% afkast, 15% volumen og rf 4%
Sharpe = (12−4)/15 = 0,53.
Fond B: 10% afkast, 8% volumen, rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 bedre risikoreguleret på trods af lavere rentabilitet.
Relaterede værktøjer
️ Afvisning af ansvar
Det er ikke nødvendigt at foretage en analyse af de finansielle virkninger, der kan opstå ved investering.