Calculador de proporcions acertes
Comparació two investments fairly by dividing excess return by volatility.
Ratio de l'aigual.
-
Sponsored
Trade with a trusted, globally regulated broker
Preguntas freqüents
Quina és una bona relació Sharpe?
En general, sobre 1.0 és decent, sobre 2.0 és excel·lent i sota 0.5 és feble després de la comptabilitat del risc.
- Sharpe pot ser negatiu?
Sí quan la inversió retorni menys que el tipus lliure de risc, vol dir que no va ser compensat pel risc assumit.
Quin és el principal límit?
Suposa que els retorns es distribueixin normalment i penalitza la volatilitat ascendent i descendent igualment.
Exemples eficaços
Fons A: 12% de rendiment, 15% vol. rf 4%
Sharpe = (12−4)/15 = 0,53.
Fons B: 10% de rendiment, 8% vol. rf 4%
Sharpe = (10−4)/8 = 0,75 millor ajustat al risc malgrat un rendiment més baix.
Ferramients relacionats
️ Disclaimer de responsabilitat
Educational tool only.Els resultats són estimacions ilustratives, no consells financers.Invertir implica riscos, inclosos la pèrdua de capital.